Extremwertstatistik: Risikobewertung am Rande des Unmöglichen – Neue Erkenntnisse aus der IT- und OpRisk-Forschung
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, 15.11.2019, 04:25 Uhr
Strenge Vorgaben der Behörden, wenige Daten und ein unbekannter Zufallsprozess: Diese Rahmenbedingungen lasten auf Banken bei der Risikobewertung. Wie löst man dieses Problem? Die Extremwertstatistik als Grundkonzept kann helfen, diese Aufgabe zu bewältigen.