Sharpe Ratio (Risiko)

von ETFS24.de, 07.11.2021, 21:21 Uhr

Ein Maß für die um das Risiko oder die Volatilität bereinigten historischen Renditen eines Fonds. Die Berechnung ergibt sich aus der Fondsrendite abzüglich der Rendite von 3-Monats-Schatzwechseln geteilt durch die Standardabweichung des Fonds.



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