Arbeitsgruppe zu risikofreien Euro-Zinssätzen bittet um Feedback zu von der Umstellung von EONIA auf €STR betroffenen Swaptions

Die zentralen Gegenparteien (CCPs) stellen planmäßig im Juni 2020 von einem EONIA-basierten auf ein €STR-bezogenes Diskontierungsschema um. Daraus ergeben sich spezielle Fragen zu Swaption-Produkten, sofern das Ausübungsdatum dieser Kontrakte nach dem Umstellungsdatum der CCPs liegt.